Bitcoin (BTC) volatilité implicite (Iv) Il est passé de 33 à 37 lundi, une augmentation notable des bas pluriannuels et un signal possible selon lequel la longue étendue de calme du marché se rapproche.
L’indice de volatilité du déribut (DVOL)modélisé après le VIX sur les marchés traditionnels, suit la volatilité implicite de 30 jours des options de Bitcoin et se situe désormais à son plus haut niveau en semaines.
La volatilité implicite représente les prévisions du marché pour les oscillations de prix, calculées à partir des prix des options. En termes formels, IV mesure la plage d’éviation à un standard du mouvement attendu d’un actif sur un an. Suivi de l’argent (ATM) IV offre une vision normalisée du sentiment, montant souvent et tombant le long de la volatilité réalisée.
La semaine dernière, le BTC à court terme IV est tombé à environ 26%, l’une des lectures les plus basses depuis que les données d’options ont commencé à être enregistrées, avant de rebondir fortement. La dernière fois que la volatilité était assise en août 2023, lorsque le bitcoin a oscillé près de 30 000 $ peu de temps avant un mouvement pointu plus haut.
Au cours du week-end, Bitcoin est passé de 116 000 $ à 122 000 $, faisant allusion à ce qui peut arriver lorsque la volatilité commence à se développer. Août est traditionnellement une période de faibles volumes et d’activité sur le marché en sourdine, mais l’augmentation de l’IV suggère que les traders peuvent positionner pour des mouvements plus importants.
Les données de CheckOnchain montrent que ce dernier rallye était une décision axée sur le point, qui est une structure de marché plus saine qu’une surtension purement usée. L’intérêt ouvert a diminué jusqu’en août, ce qui signifie qu’un afflux soudain d’effet de levier pourrait amplifier les fluctuations des prix si le sentiment change.
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